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工银绝对收益混合发起:2020年第4季度报告

来源:未知 作者:admin 时间:2021-10-22 12:34 文字大小: 【大】 【中】 【小】 点击:
核心提示:基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  2、根据基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的投资符合基金合同

  关于投资范围及投资限制的规定:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、中央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定);本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%―120%之间;每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资

  产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期;离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

  为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

  宏观方面,国内经济复苏比较强劲,各项公布的数据均持续改善。11月份工业增加值同比增速7%,固定资产投资累积增速2.6%,社会消费品零售总额同比增长5%,相比二、三季度均显著改善。领先指标方面,11月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报51.9%。通胀方面,居民消费价格总水平(CPI)同比增速-0.5%,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长-1.5%。

  股市方面,由于国内经济复苏强劲,股票市场表现也比较好。四季度A股主要宽基指数均实

  中小板指和创业板指回报分别为10.07%和15.21%。分行业来看,各行业的分化较大,有色金属、电力设备及新能源和食品饮料表现排名前三,收益率分别为29.44%、29.38%和25.61%,传媒、商贸零售、通信回报列最后三位,分别为-11.78%、-9.93%和-8.75%。

  善,且多次出现升水的情况。在四季度基金操作中,本基金在前2个月保持了相对中性的权益仓位,在12月本基金适当提升了权益仓位,本基金在四季度采取了更为积极的仓位调整策略来应对期货基差的波动。闲置资金主要用于新股申购以及现金管理,积极参与可转债申购、协议存款、隔夜回购等稳健收益类标的。在股票配置上,本基金坚持均衡配置,严格控制偏离度风险。本基金重点配置了各行业中质地较为优秀的龙头股,这些龙头股具有收入及净利润增速稳定且持续、估值合理、盈利能力强、净利润与自由现金流的历史匹配度高等特点。

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金股指期货投资,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,对冲股权买入投资,总体风险可控,符合既定的投资政策和投资目标。

  本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

  5.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  本报告期,本基金持有宁波银行,其发行主体因授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位等违规事项,被中国银保监会宁波监管局公开处罚。

  上述情形对上市公司的财务和经营状况无重大影响,投资决策流程符合基金管理人的制度要求。

  5.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  注:1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

  2、期间申购/买入总份额:含红利再投、转换入份额;期间赎回/卖出总份额:含转换出份额。

  9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  本基金份额持有人较为集中,存在基金规模大幅波动的风险,以及由此导致基金收益较大波动的风险。

  根据《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规的规定,工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金参与存托凭证投资,并修订基金合同和托管协议等法律文件,包括增加投资存托凭证的风险揭示、明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限

  1、中国证监会准予工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金募集申请的注册文件;

  2、《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同》;

  3、《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金托管协议》;

  4、《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金招募说明书》;

  7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

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  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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